CONFORME CODIGO:

// creates the datagrid columns
$column_CODIGO = new TDataGridColumn('CODIGO', 'Código', 'center');
$column_RAZAO_SOCIAL = new TDataGridColumn('RAZAO_SOCIAL', 'Razão Social', 'left');
$column_CPF = new TDataGridColumn('CPF', 'CPF/CNPJ', 'center');
$column_CNPJ = new TDataGridColumn('CNPJ', 'CNPJ', 'center');
$column_ID_CIDADE = new TDataGridColumn('unidadefederacao->DESCRICAO', 'Cidade', 'center');
$column_FONE = new TDataGridColumn('FONE', 'Telefone', 'center');
$column_SITUACAO = new TDataGridColumn('situacao_cli', 'Situação', 'center');

if(is_null($column_CPF))
{
$column_CPF=new TDataGridColumn('CNPJ', 'CNPJ', 'center');
}

// add the columns to the DataGrid
$this->datagrid->addColumn($column_CODIGO);
$this->datagrid->addColumn($column_RAZAO_SOCIAL);
$this->datagrid->addColumn($column_CPF);
// $this->datagrid->addColumn($column_CNPJ);
$this->datagrid->addColumn($column_ID_CIDADE);
$this->datagrid->addColumn($column_FONE);
$this->datagrid->addColumn($column_SITUACAO);


PRECISO ASSIM EM QUE HOUVER VALORES VAZIOS NA COLUNA CPF ELE PEGUE OS VALORES DA COLUNA CNPJ. OU SEJA FAÇA UMA VARREDURA E BUSQUE TAL INFORMAÇÃO.